Médias Móveis - Simples e Exponential. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving médias alisar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias móveis, porque eles são baseados em Apesar de este atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são o Simples Moving Average SMA e Exponential Moving Average EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para um live Versão. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por computar o preço médio de um título sobre um número específico de período S A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo durante três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Note que A média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços anteriores Quatro dias foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel There São três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar assim uma média móvel simples é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, Calcular a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 ao preço mais recente. Uma EMA de 10 períodos também pode ser chamada 18 18 EMA A 20 períodos EMA aplica um 9 52 que pesa ao preço o mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Em De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período médio móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o parâmetro EMA s. É um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel As médias móveis simples são diretas e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de look-back Esta planilha só vai voltar 30 períodos, o que significa o afeto do movimento simples Média tem tido 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. The longer a média móvel, mais A defasagem A média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem Médias móveis curtas são como barcos rápidos - ágeis e rápidos para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que retardam Para baixo As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e retardam a mudança Faz exame de um movimento de preço maior e mais longo para uma média movente de 100 dias mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão viva. Com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem de SMA de 100 dias mais elevada Mesmo com a queda de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não desistiu A SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre os 10 E 100 dias de médias móveis quando se trata do factor de defasagem. Simples vs médias exponenciais Movimento. Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e médias exponenciais móveis, não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos lag e são Portanto, mais sensível aos preços recentes - e as recentes mudanças de preço As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas Para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média de movimentação depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Os cartistas devem experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias Vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio i N a SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Short Médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo optar por médias mais longas que podem estender 20-60 períodos Investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns metros de média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para o médio prazo Tendência Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto Curto prazo, uma média movente de 10 dias era completamente popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Entification. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. Da média móvel transmite informações importantes sobre os preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão em geral aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão em queda Uma média móvel ascendente em alta reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda de longo prazo A média móvel reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em Janeiro de 2008 Observe que houve um declínio de 15 anos para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam reversões de tendência Como ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, aumentou 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este aumento. Meses Médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de cruzamento Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma relativamente longa Média móvel Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e 200 Dia SMA seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Uma cruz de baixa Over ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isto é conhecido como um cross. Moving mortos crossovers média produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso na Sinais Estes sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se mantém No entanto, um sistema de passagem média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis Novamente, um sinal é gerado quando A média móvel a mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema simples do crossover triplo pôde envolver médias móveis de 5 dias, de 10 dias e de 20 dias. A carta acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde de EMA de 10 dias e 50- Dia EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias em l Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto de níveis de preços de novembro atrasado, resultando em outro whipsaw Esta cruz de bearish fêz o 1 de outubro, mas este não durou por muito tempo como o 10- Não durou enquanto a EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20.Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos Para whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Segundo MACD Pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta A Porcentagem Preço Oscillato R PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não irá corresponder com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias E MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negociações Uma tendência sustentada começou com a quarta passagem como ORCL avançado para meados de 20s Mais uma vez, passando média crossovers trabalho grande Quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com crossovers de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando Os preços se movem abaixo da média móvel Os cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando os preços estiverem acima da média móvel mais longa. O preço se move acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a maior tendência é alta Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior Uptrend Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com EMA de 50 dias e EMA de 200 dias. 200 dias de média móvel em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se moveu para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinalizadores de alta direção setas verdes em harmonia com a b Igger MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo do EMA de 50 dias O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima dos 50 Dia EMA e negativo quando o fechamento está abaixo do 50-dia EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa A curto prazo uptrend pode encontrar apoio perto do 20-dia simples de movimento Média, que também é usada em Bandas Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência Simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de apoio fornecido inúmeras vezes durante a Avançar Uma vez que a tendência invertida com um duplo apoio superior br Eak, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente mais médias móveis Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem Ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar de tudo, A tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que Tornar as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas também dão sinais atrasados Não espere vender na parte superior e comprar na parte inferior usando mover avera Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda passado ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria o movimento a As médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preços simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição à bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no botão Pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy. Média Móvel Expontânea - EMA. BREAKING DOWN Média Móvel Exponencial - EMA. As EMA de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a média móvel Convergência divergência MACD e os preços oscilador PPO Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar estragos quando usado Incorrectamente ou são mal interpretadas Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados Consequentemente, as conclusões tiradas de ap Uma média móvel para um determinado gráfico de mercado deve ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar a sua força Muito frequentemente, pelo tempo uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ideal de mercado Entrada já passou Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça o preço ação um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um Trading entry signal. Interpreting a EMA. Like todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para tendências mercados Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada a linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa A Vigilante comerciante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa Para alisar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima vai começar a diminuir até que o tempo que a linha de indicador aplana ea taxa de mudança é zero. Por causa do efeito retardado, por este ponto, ou até mesmo um Poucas barras antes, a ação de preço deveria já ter invertido. Portanto, segue-se que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usado como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado de mover médias. Os EMA. EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade Para os comerciantes que o comércio intraday e mercados em rápido movimento, a EMA é mais aplicável Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um preconceito de negociação Por exemplo , Se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, estratégia de um comerciante intraday pode ser a negociação apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday. EMA Como calculá-lo. Cálculo Expone A EMA é um dos indicadores mais utilizados na análise técnica de hoje. Mas como você calcula para si mesmo, usando um papel e uma caneta ou preferiu um programa de planilha de sua escolha Vamos encontrar Para fora nesta explicação do cálculo de EMA. Calculating Exponential Moving Average EMA é, naturalmente, feito automaticamente pela maioria dos comerciais e software de análise técnica lá fora, hoje. Here é como calculá-lo manualmente que também contribui para a compreensão sobre como ele funciona. Neste exemplo Vamos calcular EMA para o preço de uma ação Queremos uma EMA de 22 dias que é um período de tempo bastante comum para uma longa EMA. A fórmula para o cálculo da EMA é a seguinte. Melhor preço tk EMA y 1 kt hoje, y ontem, N número de dias em EMA, k 2 N 1.Use os seguintes passos para calcular um EMA de 22 dias.1 Comece por calcular k para o período de tempo determinado 2 22 1 0,0869.2 Adicione os preços de fechamento para os primeiros 22 dias juntos e divida Por 22.3 Você está em Ow pronto para começar começando o primeiro dia de EMA tomando o dia seguinte dia 23 o preço de fechamento multiplicado por k multiplica então a média movente do dia anterior s por 1-k e adiciona o two.4 faz o passo 3 repetidamente para cada dia que Segue para obter a gama completa de EMA. Isto pode, naturalmente, ser colocado em Excel ou algum outro software de planilha para tornar o processo de cálculo EMA semi-automatic. To dar-lhe uma visão algorítmica sobre como isso pode ser feito, veja below. public Float CalculateEMA float todaysPrice, float numberOfDays, flutuador EMAYesterday float k 2 numberOfDays 1 return todaysPrice k EMAYesterday 1 k. This método seria tipicamente chamado de um loop através de seus dados, procurando algo como this. foreach DailyRecord sdr em DataRecords chamar o EMA cálculo ema NumberOfDays, yesterdayEMA colocar o ema calculado em um array ema certificar-se de que yesterdayEMA é preenchido com o EMA que usamos este tempo ao redor de yesterdayEMA ema. Note que este é o código psuedo Você normalmente precisaria enviar th E ontem CLOSE valor como yesterdayEMA até o yesterdayEMA é calculado a partir de hoje s EMA Isso só acontece depois que o loop tem executado mais dias do que o número de dias que você calculou seu EMA para. Para um EMA de 22 dias, é só no dia 23 Tempo no loop e depois disso o ema yesterdayEMA é válido Isso não é grande coisa, já que você precisará de dados de pelo menos 100 dias de negociação para um dia 22 EMA para ser válido. Posts relacionados.
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